Calcul d'espérance avec des p-boxes: deux visions du même problème

Titre du congrès :5th international symposium on imprecise probabilities : theory and application (ISIPTA) Ville du congrès :Prague Date du congrès :16/07/2007

Il est souvent très difficile de calculer des espérances avec un modèle probabiliste imprécis défini sur un espace continu, meme dans des cas simples. Dans cet article, nous nous concentrons sur les p-boxes (un modèle simple et populaire), et sur le calcul d'espérances de fonctions non-monotones. Pour divers cas particuliers, nous nous proposons des méthodes et algortihmes simples et pratiques pour calculer des approximations (et parfois la valeur exacte) de ces espérances. Nous avons trouvé intéressant de mettre en perspective deux approches : la première se basant sur la programmation linéaire et la seconde sur le fait que les p-boxes soient des cas particuliers d'ensembles aléatoires. Nous avons souligné les complémentarités aussi bien que les différences de chacunes de ces approches.